Ce cours, d’un niveau M2, propose quelques stratégies pour appréhender le problème de la grande dimension dans le modèle linéaire. Les thèmes suivants seront abordés :
- Présentation du
fléau de la dimension Régression sur composantes: présentation des algorithmes PCR et PLSRégressions pénalisées: régularisation à l’aide de pénalités de type Ridge/LassoModèle additif: conservation de la structure additive du modèle linéaire mais modélisation non paramétrique des composantes.